Exness

Algorithmic Trading là gì? Lợi ích và rủi ro giao dịch thuật toán

Tìm hiểu thêm:

Giao dịch thuật toán hay algorithmic trading là gì?

Giao dịch thuật toán, hay còn được gọi là algorithmic trading, là một quá trình tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các biến số như khối lượng, giá cả và thời gian. Điều đặc biệt là các giao dịch này được thực hiện bằng các thuật toán được lập trình, dựa trên các quy tắc và chiến lược cụ thể.

Khi giao dịch thuật toán, các công thức phức tạp và mô hình toán học được sử dụng để đưa ra các quyết định mua hoặc bán. Các quyết định này có thể được thực hiện hoàn toàn tự động hoặc dưới sự giám sát của con người.

Giao dịch thuật toán kết hợp với giao dịch tần suất cao (High Frequency Trading) cho phép các tổ chức và cá nhân thực hiện hàng nghìn giao dịch mỗi giây. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các máy tính và robot giao dịch hiện đại.

Việc sử dụng giao dịch thuật toán bắt đầu trở nên phổ biến từ những năm 1970, khi các hệ thống máy tính xuất hiện trên thị trường tài chính Mỹ. Kể từ đó, các sàn giao dịch đã ngày càng chấp nhận nhiều hơn các giao dịch trực tuyến. Đến năm 2009, gần 60% các giao dịch tại thị trường Hoa Kỳ đã được thực hiện bằng máy tính, tạo nên nền tảng cho sự phát triển của giao dịch thuật toán.

Xem thêm: EA Forex là gì? Tổng quan và những lưu ý khi sử dụng EA Robot

giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán là gì? (Nguồn: Internet)

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán, hay Algo Trading, có nhiều ưu điểm hấp dẫn giúp loại bỏ các yếu tố con người và tối ưu hóa quy trình giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc loại bỏ cảm xúc như lo lắng và sợ hãi, mà thường gây áp lực và ảnh hưởng đến quyết định giao dịch khi bạn tham gia giao dịch thủ công.

Một trong những lợi ích lớn nhất của giao dịch thuật toán là khả năng loại bỏ giao dịch quá mức (overtrade). Bạn không cần phải dành nhiều thời gian để quan sát biểu đồ và theo dõi thị trường, bởi vì máy móc sẽ thực hiện các quy trình này một cách tự động. Điều này giúp kiểm soát tốt các yếu tố cảm xúc và kỷ luật của con người.

Một ưu điểm khác của giao dịch thuật toán là tốc độ thực hiện giao dịch nhanh hơn đáng kể so với giao dịch thủ công. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những khách hàng giao dịch với số lượng lệnh lớn trong thời gian ngắn. Tốc độ giao dịch nhanh chóng tạo ra tính thanh khoản tốt cho sàn giao dịch.

Tuy nhiên, một nhược điểm của giao dịch thuật toán là tốc độ thực hiện giao dịch quá nhanh có thể tạo ra những biến động bất ngờ trên thị trường. Điều này có thể khiến giá tăng hoặc giảm đột ngột, gây thiệt hại cho nhiều nhà giao dịch khác mà không rõ nguyên nhân.

Một vấn đề khác của giao dịch thuật toán là tính thanh khoản. Mặc dù giao dịch thuật toán có thể tăng tính thanh khoản của sàn giao dịch, nhưng không phải lúc nào tính thanh khoản cũng được đảm bảo. Khi một lượng lớn các lệnh mua bán xảy ra trong thời gian ngắn, sau đó biến mất, thị trường có thể mất thanh khoản ngay lập tức, gây khó khăn trong việc khớp lệnh.

Ngoài ra, giao dịch thuật toán hoàn toàn phụ thuộc vào máy tính và kết nối internet ổn định. Nếu không có nguồn điện hoặc kết nối internet liên tục, hoạt động giao dịch thuật toán sẽ bị gián đoạn. Sự cố máy tính cũng có thể gây trục trặc tương tự. Mặc dù hiện nay vấn đề này không phổ biến, nhưng vẫn cần lưu ý để đảm bảo hoạt động suôn sẻ.

Xem thêm: Overtrading là gì? Cách hạn chế Overtrading hiệu quả nhất.

Ưu và nhược điểm của giao dịch thuật toán

Ưu và nhược điểm của giao dịch thuật toán (Nguồn: Internet)

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ TẠO RA THUẬT TOÁN GIAO DỊCH

Trong thời gian gần đây, việc tự tạo ra các thuật toán giao dịch đã trở nên rất phổ biến, từ các lập trình viên nghiệp dư cho đến những chuyên gia. Các công ty và tổ chức tài chính đều đầu tư xây dựng hệ thống lập trình riêng hoặc thuê lập trình viên từ bên ngoài để tạo ra những thuật toán theo ý muốn của mình.

Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cùng với sự phát triển của internet và công nghệ, việc tạo ra các thuật toán giao dịch ngày càng được tối ưu hóa về mặt chi phí. Người giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy những nền tảng hỗ trợ giao dịch thuật toán với giá thành rẻ và dễ tiếp cận.

Mô tả vấn đề cần giải quyết

Để tạo ra một chương trình giao dịch thuật toán thành công, các lập trình viên cần dựa trên các thành phần cơ bản sau đây để phát triển hoàn thiện:

  1. Mô tả vấn đề cần giải quyết, tức là các tín hiệu giao dịch dưới dạng thuật ngữ toán học.
  2. Tạo ra các công thức và xây dựng quy trình tính toán kết quả dựa trên dữ liệu đầu vào.
  3. Nhập vào các thông số cần thiết để đưa ra kết quả.
  4. Thực hiện chương trình nhiều lần để kiểm tra độ chính xác.
  5. Kết luận của thuật toán (tức là quyết định vào lệnh) là kết quả được đưa ra khi phát hiện những tín hiệu phù hợp với những tập lệnh đã được xây dựng.

Việc hiểu rõ những kiến thức này có thể khá khó đối với những người giao dịch thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn là một lập trình viên chuyên nghiệp và muốn tự xây dựng cho mình một thuật toán giao dịch, bạn cần dựa trên các nguyên tắc trên để phát triển và hoàn thiện thuật toán của mình.

Ví dụ về thuật toán giao dịch

Ví dụ, một nhà giao dịch muốn có một tài khoản giao dịch tự động để bán 100 cổ phiếu nếu đường MA50 cắt xuống đường MA200, và ngược lại mua 100 cổ phiếu nếu MA50 cắt lên MA200. Khi đó, một thuật toán phức tạp cần được xây dựng dựa trên các dữ liệu đầu vào này.

Chúng ta có thể hiểu các tham số trên một cách đơn giản, tuy nhiên để đưa chúng vào máy tính thì chúng ta cần có những thuật toán phức tạp với hàng trăm tiêu chí được xem xét trước khi mua hoặc bán. Thế nhưng, nếu không có máy tính, việc theo dõi các tín hiệu này sẽ tốn rất nhiều thời gian và chắc chắn có nhiều tín hiệu sẽ bị bỏ lỡ.

Tham khảo: Kinh nghiệm giao dịch vàng tự động với EA qua MT4/MT5

Các nguyên tắc xây dựng thuật toán (Nguồn: Internet)

Các hình thức giao dịch thuật toán

Trên thị trường giao dịch, có nhiều hình thức giao dịch thuật toán khác nhau để đáp ứng các mục đích sử dụng của các nhà giao dịch. Mỗi hình thức đều có nguyên tắc chung là xác định điểm mua và điểm bán. Dưới đây là một số hình thức giao dịch thuật toán phổ biến:

Giao dịch chênh lệch giá

Giao dịch chênh lệch giá là hình thức tận dụng sự chênh lệch về giá của cùng một loại tài sản trên các thị trường khác nhau. Các thuật toán giao dịch thuật toán sẽ phân tích dữ liệu của các thị trường và phát hiện sự chênh lệch giá để thực hiện các giao dịch mua hoặc bán tài sản nhanh chóng và thu về lợi nhuận.

Thuật toán xác định thời điểm giao dịch

Các thuật toán xác định thời điểm giao dịch dựa trên việc phân tích và xây dựng mô hình giao dịch từ các biểu đồ quá khứ. Nhờ đó, thuật toán có thể dự đoán cách thức giá cả sẽ phát triển theo thời gian và thực hiện giao dịch dựa trên thời điểm tốt nhất. Để áp dụng thành công chiến lược này, cần phải có sự phân tích kỹ lưỡng và thử nghiệm dữ liệu.

Thuật toán trung bình giá

Thuật toán trung bình giá tính toán các mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá vượt ra khỏi phạm vi trung bình này, thuật toán sẽ thực hiện các giao dịch tương ứng. Đây là một chiến lược cần thực hiện nhanh chóng để tận dụng được biến động giá cả trong thời gian ngắn.

Các loại giao dịch thuật toán (Nguồn: Internet)

Trên đây là ba hình thức giao dịch thuật toán cơ bản để xây dựng các chiến lược khác nhau. Ngoài ra, còn có một số hình thức giao dịch thuật toán phổ biến khác:

Statistical (thống kê)

Thuật toán thống kê sử dụng phân tích dữ liệu lịch sử để dự đoán các giao dịch có lợi nhuận và thực hiện chúng.

Auto – Hedging (tự động bảo vệ rủi ro)

Thuật toán tự động bảo vệ rủi ro thực hiện các phương pháp để giảm rủi ro tới mức thấp nhất, với biên độ lợi nhuận thu được thường lớn hơn mức rủi ro phải chịu.

Execution Strategies

Đây là nhóm các thuật toán được lập trình cho các nhiệm vụ riêng biệt và có thể thực hiện nhanh chóng mọi yêu cầu của người lập trình.

Direct Market Access

Loại thuật toán này cho phép truy cập vào nhiều nền tảng giao dịch với tốc độ cao và chi phí thấp hơn.

Ngoài ra, còn có một hình thức giao dịch thuật toán được coi là “nhánh” của giao dịch thuật toán, đó là giao dịch tần suất cao (HFT – High Frequency). Phương pháp HFT kết hợp các thuật toán cơ bản đã được đề cập ở trên để xây dựng một chiến lược hoàn thiện.

Giao dịch tần suất cao (HFT) nổi tiếng với tốc độ giao dịch cực cao và số lượng lệnh mua bán lớn chỉ trong một phần nhỏ của giây. Điều này giúp các nhà giao dịch tận dụng được biến động nhỏ nhất của giá. Tuy nhiên, giao dịch tần suất cao cũng tiềm ẩn những rủi ro khi thị trường Forex biến động khó lường.

Xem thêm:

Giao dịch thuật toán: Tiềm năng và rủi ro

Giao dịch thuật toán đang trở nên ngày càng phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ những giao dịch đơn giản đến những chiến lược phức tạp. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mà giao dịch thuật toán mang lại là những rủi ro tiềm ẩn. Nếu bạn không có đủ kiến thức và kinh nghiệm, có thể bạn sẽ phải trả giá đắt trước khi đạt được thành công. Vì vậy, trước khi bắt đầu giao dịch thuật toán, hãy luôn cập nhật kiến thức và tích lũy kinh nghiệm hàng ngày.

Theo dõi liengtam để cập nhật tin tức mới nhất về giao dịch Forex, Chứng khoán và Tiền điện tử. Chúng tôi là người bạn đồng hành tin cậy, cam kết hoàn tiền cho mọi giao dịch tài chính của bạn.